一、国际银行业风险管理的发展历程（论文文献综述）
宋艳静[1]（2021）在《银行业开放对我国银行风险的影响研究 ——基于商业银行的微观证据》文中提出随着金融业双向开放的稳步推进,我国银行业开放的步伐持续加快。面对更加深层次、更加全面的开放局面,我国银行业发展面临着巨大的挑战,同时也将迎接新的发展机遇。在此背景下,银行业对外开放与银行风险的关系成为意义重大和亟待研究的问题。本文主要以我国银行业“引进来”和“走出去”为切入点,基于商业银行的微观证据,探究我国银行业对外开放对银行风险的影响。首先,本文系统的梳理了银行业对外开放和银行风险的国内外相关文献,分析了银行业开放对银行风险的影响机制。其次,采用实证分析的方法,基于我国157家商业银行2009-2019年的微观数据,以外资参股和境外投资分别作为银行业“引进来”和“走出去”的代理变量,检验了银行业对外开放对银行风险的影响效应。结果显示,其一,外资参股和境外投资对不同类型商业银行风险的影响存在较大差异。其二,银行业开放与商业银行风险之间并不是简单的线性关系,而是呈现非线性特征。具体来看,对于大型商业银行来说,外资参股与银行不良贷款率呈正“U”型关系;境外投资与银行风险Z值呈倒“U”型关系,与银行不良贷款率呈倒“N”型关系。对于中小型商业银行来说,外资参股与银行风险Z值呈倒“U”型关系;境外投资与银行风险Z值呈正“U”型关系,与银行不良贷款率呈倒“U”型关系。根据本文的研究结果,提出以下政策建议:其一,有效化解和管理银行自身风险。包括要处理好银行业开放与银行风险的动态关系,正确看待银行业开放对不同类型银行风险影响的差异性,有效应对银行业开放对银行风险的负面影响。其二,持续加强对银行业的监管。包括鼓励中小型商业银行“走出去”,关注中小型商业银行的稳健发展,监管部门要做好银行业“引进来”和“走出去”战略的风险防范措施。
张俊[2]（2020）在《我国开放银行业的风险防控研究》文中进行了进一步梳理2018年以来,开放银行在我国迅速发展起来,各大银行也纷纷投入到开放银行的实践当中。在互联网金融背景下,发展开放银行给各大商业银行的转型与盈利带来了很好的机会,同时,也给用户提供了更加便捷的生活服务。但在我国,针对开放银行,还没有专门的法律法规,相关监管细则与政策还没有出台,风险难以预测,因此研究开放银行的风险防控具有重大的现实意义。本文首先对开放银行的相关定义、发展模式、国内外发展情况、所面临风险等进行梳理,之后通过理论分析和国内外开放银行案例对比分析,来挖掘我国开放银行发展中存在的风险与漏洞,从宏观层面和微观层面对我国开放银行存在的风险进行分析。从宏观方面能够看出,开放银行面临的风险主要由法律法规风险、相关标准风险、政策风险所构成;从微观层面能够看出,开放银行面临的风险主要由业务与商业模式风险、科学技术风险、数据安全风险等所构成。最后,为了解决上述风险,从国家层面与银行自身层面给我国开放银行业以后的风险防范提供建议。
张琦[3]（2020）在《金融科技对我国银行业竞争力的影响研究》文中研究指明银行业是现代金融体系的主体,是国民经济运转的重要枢纽。改革开放以来,我国银行业历经数次改革,竞争力得到不断提升,但是仍然面临着很多问题和挑战。随着我国经济增速下行,实体经济进入转型阵痛期,银行业获取优质资产的难度在不断上升;同时,以利率市场化为代表的金融改革步伐正在不断加快,金融监管也在逐步向国际标准靠拢,导致了银行业的盈利能力不断下降,经营风险却不断上升,亟需探寻改革路径。金融科技的兴起为我国银行业带来了转型动力。通过与新兴科技的有机融合,银行业可以降低经营成本、提升资源配置效率、突破传统业务局限获取新的利润增长点。但是金融科技在带来改革动力的同时,也对银行业形成了一定程度的负面影响。基于金融科技的新兴金融业态正在持续蚕食着银行业传统业务的市场份额,产生了一定的挤出效应,提升了银行业特别是中小型银行的经营压力。因此,在金融科技蓬勃发展的背景下,金融科技对我国银行业竞争力的影响是正面提升居多还是负面冲击居多?能否成为我国银行业转型升级的润滑剂和助推器?基于对上述问题的思考,本文就金融科技对于我国银行业竞争力产生的影响展开了理论和实证研究,主要研究方法和结论如下:（1）通过对我国各类商业银行的盈利能力、风控能力、流动性能力和发展能力进行横向和纵向的对比分析,本文发现目前我国国有大型商业银行和股份制商业银行的各方面竞争力相对于城市商业银行和农村商业银行而言都有着较大的优势,但是城市商业银行和农村商业银行更具发展潜力。同时,通过分析我国银行业在资产不良率和净息差方面的表现,以及资本约束情况的变化,发现由制度因素推动的转型路径在提升我国银行业竞争力的同时,也给我国银行业带来了新的问题和挑战。（2）中国是金融科技大国,国内金融科技发展在世界处于领先地位,但是总体而言落后于美国,本文认为底层技术发展的滞后是造成这种情况的主要原因。通过对比中美两国大数据、人工智能、区块链和云计算在战略规划、学术研究、产业发展、人才储备等方面的现状,本文发现中国金融科技相对于美国而言,存在一定的结构性失衡:在产业发展方面,中国推动科技与产业融合的速度和效率远超美国,并且得益于中国庞大的人口基数,金融科技相关产业比美国更具发展前景;但是在基础研究方面,无论是大数据、人工智能、区块链还是云计算,中国与美国均存在着较大的差距,金融科技人才也相对匮乏。（3）通过分析近些年来我国银行业各类传统业务经营指标的变化,本文发现:在金融科技发展的上一个阶段,互联网金融的兴起对我国银行业的负债业务、资产业务和中间业务均造成了不同程度的影响,一方面降低了我国银行业的盈利能力、流动性能力和发展能力,另一方面也增加了我国银行业的经营风险,进而影响了我国银行业的竞争力。在负债业务领域,互联网理财分流了银行业的存款资金,尤其是住户存款受到了强烈影响,从而增加了我国银行业获取资金的成本,提升了我国银行业（特别是中小型银行）的经营压力;在资产业务领域,互联网信贷主要针对传统金融服务覆盖较少的长尾客户群体,因此对银行业的冲击因银行类型而异:对于国有大型商业银行产生的影响比较有限,对股份制商业银行产生了较小的影响,而对城市商业银行和农村商业银行产生了较大的影响。在中间业务领域,通过快捷高效的支付模式,第三方支付抢占了银行业大量支付清算业务的市场份额,同时财富管理业务也受到互联网理财、互联网信贷等新兴金融模式的分流影响,银行业中间业务受到了较大冲击。（4）目前,我国金融科技处于两期叠加的发展阶段。互联网金融对我国银行业的冲击还在持续发生,但是本文通过分析大数据、人工智能、云计算等底层技术对银行业传统业务的改革机制后发现,金融科技对于我国银行业竞争力的提升作用和前景正在不断显现。并且,在分析国内外银行应用金融科技的成功案例后发现,通过发挥金融科技在银行业转型升级途径中的优势作用,银行业在盈利能力、创新能力和风控能力等方面的表现得到不断提升。（5）本文用Malmqusit指数测算的全要素生产率来近似反映银行业竞争力的变化。2008年以来,我国银行业全要素生产率除去受到几次外界宏观因素冲击之外,总体呈现不断上升的趋势,其中股份制商业银行全要素生产率提升最快,国有大型商业银行次之,城市商业银行和农村商业银行全要素生产率提升相对较慢;金融科技通过优化风控水平、强化创新能力等有效途径,对我国银行业全要素生产率有着显着的正面提升作用;金融科技对不同类型银行竞争力的提升作用有所不同,对城市商业银行的提升效应最高,对全国性商业银行的提升次之,对农村商业银行的提升作用不显着。结合本文的研究结论,为加快我国银行业与金融科技的有机融合,提升银行业的竞争力,提出以下对策性建议:（1）在国家政策层面,应加强数字经济基础设施建设,扫清银行业金融科技应用障碍,发挥基础科技研究带动金融科技创新的重要作用,扩大高素质金融科技人才培养与供给;（2）在行业监管层面,应加快完善金融科技立法,构建行业监管框架,深化金融监管与先进科技的有效融合,加强与国外监管机构的交流联系,学习国外先进金融科技监管理念;（3）在银行发展层面,应强化金融科技发展理念,积极与金融科技企业开展多方面合作,投资或并购金融科技企业,并且加强新型金融科技风险防范意识,推动合规科技的落地应用,提升风险控制准确性。同时,应综合发挥金融科技对于金融服务质量的提升作用,深入挖掘自身比较优势,因行制宜确定金融科技发展战略。
薛骊阳[4]（2020）在《互联网消费金融对系统性金融风险的影响研究》文中进行了进一步梳理近年来,互联网技术不断发展,我国居民消费水平不断提高,消费需求更加多样化,使得互联网消费金融行业得到了迅速发展,但同时也产生了大量的风险隐患。在此背景下,本文结合国内外互联网消费金融行业的相关研究论述,对我国互联网消费金融的发展现状进行梳理,从银行业和非银行金融业两个方面对互联网消费金融造成的风险冲击进行定性分析,并提出研究命题。实证部分,本文利用基于GARCH类模型的CoVaR方法分别测度互联网消费金融对银行业、证券业、保险业、多元金融业以及非银行金融业的风险溢出效应,结论得出证券业、保险业、多元金融业和非银行金融业的风险价值较高,互联网消费金融以及银行业的风险价值相对较低;当互联网消费金融处于极端风险条件下,均会加大证券业、保险业、多元金融业和非银行金融业的风险承担;互联网消费金融对证券业的风险溢出值最高,其次是互联网消费金融对多元金融业、保险业的风险溢出;互联网消费金融对银行业有负向的风险溢出,可能是由于其业务竞争关系导致,研究命题全部成立。最后基于以上的分析研究对互联网消费金融行业与传统金融行业提供了可行性建议。本文对于我国系统性金融风险的研究有助于在一定程度上控制系统性金融风险的传染与扩散,对互联网消费金融的研究有助于加强国家对其的科学监管,促使互联网消费金融良性发展。
李斐[5]（2020）在《国家审计监督与金融风险防范关系研究 ——基于银行的实证分析》文中指出金融的核心作用在一定程度上决定着一个国家的经济社会发展,金融风险产生的显着负面效应会影响经济和社会安全,进而危及国家安全。目前,间接融资仍是我国金融市场的主要融资手段,银行作为金融媒介,一直是金融市场中最为庞大的经营主体,对银行开展审计监督是国家审计的一项重要内容。在我国的治理体系中,审计监督是一项综合性的监督活动,这种综合性特点决定了国家审计监督内容的广泛性,在监督方式、监督内容等方面与其他监管机构存在一定差异。国家审计具有独立性和综合性特点,能够发挥站位高、视野广、覆盖全的优势,在提升金融机构经营稳健性、防范金融风险和打击金融犯罪方面发挥了不可替代的作用。面对金融发展的新形势和金融监管的新要求,国家审计在防范金融风险方面具有不可推卸的责任和义务。本文对国家审计影响银行业金融风险的理论依据、实践经验、作用方式、实现路径和实施效果等方面使用规范研究和实证研究方法开展系统性分析,既有理论意义又有现实意义。首先,本文通过对银行风险、金融监管、国家审计等方面的相关研究文献进行梳理,在前人研究成果的基础上,提出本文研究的切入点。其次,深入系统研究国家审计防范银行风险的理论和实践依据,以及国家审计在银行监督方面存在的优势。通过分析审计机关开展金融审计的实践经验,论述审计机关影响银行业金融风险的作用方式和实现路径,并尝试搭建国家审计防范银行风险的理论框架。然后,基于审计机关在职责权限以及影响银行风险的作用机制和实现方式,分别针对全国性银行风险、地方性银行风险以及区域银行风险进行实证检验,考察国家审计功能发挥的效果,为审计机关实现银行业金融风险防范目标提供经验证据。最后,在实证研究的基础上分析目前国家审计存在的不足,探讨国家审计防范银行风险实现方式的改进,完善实现机制和途径,促进国家审计作用发挥的最大化。本文的研究结论主要有以下几个方面:第一,国家审计监督对于全国性银行的风险防范呈现“∧”字型特征。在审计实施的第二年,由于审计公告形成的民众监督与银行采取有效整改措施形成的合力,国家审计作用的发挥最为明显,能够显着降低银行的经营风险。国家审计对于违法案件的查处也体现了“∧”字型特征,在案件查处后的第二年表现出对银行风险的显着抑制作用。第二,审计方式对于银行风险具有显着影响。银行在一年中连续多次接受国家审计的情况下,受到审计的威慑力和影响力会更强,原有的高风险业务和违规业务操作模式惯性能够得到及时纠正,对于发现问题进行整改的督促力度更大,体现出国家审计更有效的防范银行风险作用。同时在“审计风暴”热度减退的情况下,审计结果公告仍然具有较强的威慑力,在促进金融机构防范和化解经营风险方面发挥了重要的作用。第三,国家审计监督在防范地方性银行风险方面体现出一定的中介效应。国家审计功能发挥能够有效提升政府治理水平,并通过政府治理水平的提升有效降低地方银行的信贷风险,提升整体资产质量,政府治理起到了中介效应。这种中介效用在提升地方银行盈利能力和资本充足率方面也有所体现。第四,国家审计具有防范区域银行风险的作用。国家审计的经济处罚职能和审计建议职能均与区域银行风险均存在显着的负相关关系,说明国家审计职能的有效发挥能够监督公共资金的使用情况,减轻了政府干预银行信贷资金的动机,提升了政府治理水平,促进政策的有效执行,为地方金融机构的健康发展提供了良好的环境。第五,加强国家审计的“逆周期”监督有助于防范银行风险。金融风险体现出一定顺周期性,宽松的货币政策和经济的快速发展会使银行对借款人的偿债能力过分乐观,会放松信贷政策,降低信贷标准。在经济快速发展的过程中加强“逆周期”的审计监督,揭示风险隐患有助于银行风险的防范。在上述分析的基础上,从金融审计的职能和定位、审计方法发展、组织模式优化、人才培养以及公告制度创新等方面,探讨了国家审计防范金融风险实现机制和途径的改进,提出政策建议,以满足新时代国家进步和经济社会发展的需要。一是要发挥自身优势,加强对市场的分析和预判,提前感知金融市场风险,发挥审计的预防性作用,不但要能“治已病”,还要“防未病”。针对审计发现的问题深入分析原因和提出解决方法,达到审计纠偏和风险防范的效果,发挥建设性作用。二是要运用大数据技术开展分析研究时,发挥动态风险跟踪和监测功能,提高金融审计对风险识别的前瞻性、精准度和有效性。三是通过建立管理中心,信息共享平台和信息交互渠道等方式,建立进一步优化审计组织模式,达到合理配置人力资源,实施审计项目的动态、集中管理,提升工作效率和效果的目的。四是通过建立人才培养机制、加强业务实战能力培训等方式,打造一支讲政治、高素质以及掌握丰富金融知识的专业化金融审计干部队伍。五是创新审计公告制度,探索发布金融市场风险分析报告,增强金融审计的权威性和影响力,强化国家审计在防范金融风险中的作用。本文的主要贡献为:（1）丰富和深化了国家金融审计的理论研究。本文基于国家审计理论,从国家审计的职能定位出发,论述了国家审计防范银行业金融风险的基本依据,阐述了国家审计的作用方式和实现途径,从而构建完整的理论框架,夯实国家审计防范金融风险的理论基础。（2）提供国家审计防范金融风险的直接经验证据。由于可获取的公开数据有限,一定程度上抑制了国内关于国家审计,尤其是国家金融审计方面的实证研究。本文为国家审计防范银行风险提供了新的经验证据,丰富了国家审计的实证研究内容。（3）多层次研究国家审计防范银行风险的作用。在考虑领导体制、政府治理以及地方经济、社会发展差异的情况下,通过实证分析获取各级审计机关影响银行风险方面的实现路径,进一步丰富金融审计防范金融风险的研究。
李志楠[6]（2019）在《基于系统网络与市场主体有限理性行为的银行业风险传染研究》文中认为近一个世纪以来,数次金融危机对全球造成深刻影响,危机导致的投资者恐慌、企业破产、经济衰退、失业等多方面影响给国家经济与民众生活带来巨大危害。在巴塞尔委员会、金融稳定理事会等国际合作组织的统一推动下,各国金融风险防控体系不断完善,但事实证明,当今的风险防范机制仍无法防止金融危机的发生,2008年次贷危机引发的全球经济危机再次给许多国家造成巨额损失。近年来,随着金融危机影响逐步消退,全球经济同步复苏,主要发达经济体的货币政策趋向正常化,导致全球流动性进一步收紧,逆全球化与贸易保护主义抬头,国际贸易摩擦不断加剧,国际形势风起云涌,对我国经济金融体系的风险防控能力要求不断提高。党的十九大明确提出“防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题”,当前我国改革开放进入深水区,在金融改革开放过程中,防范化解金融风险已经成为金融发展的重要任务。回顾每次金融危机的爆发过程,都经历了由单一风险源引发的风险传染,进而导致系统风险的全面爆发,因此,对金融风险传染的研究一直以来都是系统风险领域的热点问题之一。为了更加深入地了解系统性金融风险的形成机制,分析风险传染过程,从而完善风险监管防控机制,防范系统性金融风险的发生,本文在现有金融风险传染研究成果的基础上,以金融机构中最具代表性的银行业为例,综合三种银行业风险传染路径,同时纳入三类行为金融因素影响下的市场主体有限理性行为,构建一个超越现有研究的风险传染分析框架与理论模型。不仅在理论上作出新的探索,为该领域研究拓展新的方向,而且更全面地捕捉现实中金融风险传染过程的多种因素,进而对银行业风险传染进行更加深入、细致的研究,对我国银行业乃至整个金融业的风险防控具有重要意义。本文的研究主要分为四个方面:第一,深入分析对手违约、共同资产持有、流动性展期三类路径下的银行业风险传染机制,信息溢出、异质信念、投资者情绪三类行为金融因素影响下的市场主体有限理性行为对银行业风险传染的影响机制,构建基于系统网络与市场主体有限理性行为的银行业风险传染分析框架与理论模型;第二,采用仿真模拟方法,研究初始冲击通过银行业传染形成系统风险的演化过程,对风险传染的范围与概率以及各银行的风险变化过程进行分析,探索行为金融因素影响下银行业风险传染出现的特殊现象,以及不同传染路径、不同行为金融因素存在时风险传染的叠加效应;第三,选取我国银行业46家上市商业银行数据,分析银行对风险的吸收能力以及在各类传染路径下的风险暴露程度,进一步结合本文模型进行压力测试,通过分析压力测试结果提出风险管理对策;第四,从审慎监管与政府救助两个方面建立银行业风险传染监管体系,采用敏感性分析法对不同监管指标和不同网络结构下的风险传染程度进行比较,采用自然实验法对政府救助的方式、时机、目标进行研究,验证政策效果。本文的主要创新体现在四个方面:第一,在当前银行业风险传染研究的理论与模型基础上,构建基于系统网络与市场主体有限理性行为的银行业风险传染分析框架与理论模型,打破传统金融学中完全理性假设、市场有效性假设、信息完备性与对称性假设,引入行为金融学理论;第二,当前大多数银行业风险传染研究仅将传染范围、传染概率作为研究内容,本文除此之外还通过记录不同传染时期的系统网络节点信息,细致地展示银行业风险传染过程,从而深入地对各时期不同银行陷入危机的具体原因进行分析;第三,在当前宏观与微观审慎监管方法的基础上,进一步基于银行业风险传染路径提出系统网络的中观审慎监管方法,并采用自然试验方法对政府救助的不同的方式、时机、目标所实现的效果进行对比,完善银行业风险传染监管体系;第四,在信息溢出因素影响下的流动性展期路径的风险传染研究中,发现了“跳跃式”风险传染、“循环流动性陷阱”现象以及信息溢出所具备的“风险发现”功能,在分析内在原因的基础上提出相应的政策启示。本文的重要结论主要有以下五点:第一,三类风险传染路径存在显着的叠加效应,表明在银行业风险传染的研究中三类传染路径缺一不可;第二,三类行为金融因素影响下的市场主体有限理性行为均对银行业风险传染过程产生显着影响,是不可忽略的重要因素;第三,信息溢出的存在使得流动性展期路径下的风险传染呈现“跳跃式”风险传染、“循环流动性陷阱”现象,表明信息溢出影响下的风险传染具有隐蔽性、跳跃性、爆发性特征,另外信息溢出具备的“风险发现”功能为监管部门在同业借贷业务监管中提供了新的思路;第四,我国银行业中,大型国有商业银行稳健性较强,兴业银行、天津银行、渤海银行、重庆农商银行以及大多数城市商业银行受到不同的风险传染路径下的影响较为严重;第五,在银行业风险传染监管研究中,微观视角的杠杆率监管、流动性监管以及宏观视角的附加监管要求能够有效降低银行业风险传染程度,从中观视角来看,形成完全连接网络结构或区域型网络结构、提升资产密度、提升资产多样化程度、实施差异化资产分配策略、提升节点异质性都能够强化系统网络结构的稳健性,同时,在危机期间对系统重要性银行的破产进行持续性救助能够高效地限制银行业风险传染。
吴玫[7]（2019）在《政府对商业银行金融风险监管的研究》文中研究指明本文在相关理论和文献的基础上,系统梳理了我国政府对商业银行监管的历史发展过程,并分析了监管的必要性、责任定位以及内容表现。通过对目前监管现状,包括监管目标、指标、方法、机制、效能等方面的分析,找出了目前监管可能存在的问题以及问题的原因。针对监管存在的问题以及原因,借鉴美英两国监管的经验,提出了优化我国银行监管的政策建议。主要结论:（1）商业银行的金融风险目前是能够进行控制的,但必须加强对商业银行的全面监管;当前政府对商业银行的金融风险监管存在的问题,主要表现为组织结构设置不合理、信用体系建立信息不全面,廉政体系建立尚不完善、各项法律法规、监管政策缺乏针对性和实效性、监管人员的配置及专业能力不足。（2）存在这些问题主要是由于政府监管职责不够明确、缺乏良好的银行监管宏观环境、缺乏强有力的市场约束机制、监管重点不突出,内容不完备、行政管理体制改革不到位、金融监管体制改革不彻底所致。（3）要更好地加强对金融风险的监管,政府应当积极加强职能转变、健全监管法律体系、完善监管机制、加大政府监管力度,全面完善监管体系,才能够更好的实现对商业银行金融风险的预防控制,实行穿透式金融监管。
江雪[8]（2019）在《银行集中度与银行业风险关系研究》文中指出以美国为中心发生的世界性金融危机的爆发给全球经济带来了沉重打击。由于管制的放松,银行机构盲目扩张,掩盖次级贷款风险,制造虚假繁荣,导致金融风险不断积聚。众多金融机构的连续倒闭更是导致金融冲击得以迅速放大和传播,加剧了局势的恶化,让人们不得不审视银行集中度与银行业风险之间的关系。自改革开放以来,我国银行业蓬勃发展,有力推动了我国经济增长。近年来我国不断推进银行业市场化改革,外资银行准入门槛放低,鼓励建设中小银行,民营银行获批成立,银行业市场的竞争格局发生变化,市场集中度下降,金融资源配置效率显着提高。但同时我国银行业资产质量有所下滑,银行业风险不断积聚。作者希望通过本文的研究,创新性的探讨我国银行集中度变化对银行业风险的积聚和传染有何影响,在各省经济金融联系日趋紧密的情况下对地区间风险溢出强度的影响,以及在同业业务快速发展的背景下对金融部门间风险传染的影响,并在研究结果上提出有建树的政策建议。本文首先对银行产业组织理论、金融传染及溢出等相关经典理论整理溯源,并对银行集中度与银行业风险关系研究的假说及相关实证进行整理归纳及述评,为研究提供了必要的理论支撑及框架。创新性的分析了银行集中度对银行业风险在空间溢出和部门传染两个方面的影响机制,为接下来的实证研究提供了机制分析。接着对我国的银行业相关情况做出了全面客观的定性及定量描述,并分析了美国及欧盟银行业集中度及风险情况。本文研究银行集中度对银行业风险的影响是从信贷资产质量、地区间风险溢出和部门间风险传染三个角度来进行分析。在研究信贷资产质量上,本文基于2006-2016年我国省级面板数据对银行集中度与不良贷款率之间关系进行了实证分析,得出了银行市场集中度提升有利于降低银行不良率,抑制银行业风险的结论,并通过更改指标衡量方式以及分样本回归以检验结果的稳健性。在对银行集中度如何影响银行业风险的地区溢出效应的研究中,本文认为银行业风险通过违约积聚效应在地区间的溢出主要有三大途径:实体经济的资产负债表渠道、银行资产负债表渠道以及金融加速器效应。通过这三种途径各地区金融风险实现同向联动。银行集中度变化通过内部信息交互和外部信息甄别两大机制影响银行业风险通过违约积聚效应在地区间的溢出。这两种机制一方面会造成本地区银行集中度对其他地区银行业风险产生影响,另一方面还会造成地区间银行业风险传染速度随着银行集中度的变化而发生显着变化。基于2006-2016年我国省级面板数据,使用空间滞后模型和空间杜宾模型进行回归分析,结果显示:第一,银行集中度的提升有利于抑制本地区银行业风险。第二,本地区银行集中度的提升同样抑制了周边地区银行业风险。银行集中度的提升不仅通过直接效应而且通过间接效应降低银行业风险。第三,各个地区银行业风险的确存在空间关联性,即银行业风险的确会传染至周边地区。第四,空间权重矩阵考虑了各地区银行集中度变量后,各地区银行业风险空间联动性变强。这说明本地区银行集中度越高,本地区的银行业风险越容易传播至周边地区。本文变换衡量指标和空间权重矩阵进行稳健性检验,结果显示上述结论均成立。在对银行集中度如何影响风险在各金融部门之间的传染效应的研究中,本文认为随着金融同业业务的发展,金融机构可以通过加杠杆、加错配、降信用三种方式,借道同业市场实现收益的提升,但同时金融风险在各金融部门间不断积聚并传染。银行集中度变化则通过影响同业业务规模以及金融机构抗风险能力来影响风险传染难易程度。本文使用2007年至2017年申银万国二级金融行业指数和沪深300股指期货交易日数据,采用条件在险价值（CoVaR）和GARCH模型对银行集中度如何影响金融风险在各部门之间的传染进行检验,结果发现无论是银行业对金融其他板块的风险溢出,亦或是其他板块对银行业的风险溢出,银行集中度均对其有着负向影响,即说明银行集中度的提升有利于抑制金融行业间风险溢出。同时,随着银行集中度的变化,银行对金融其他行业的风险溢出程度的变化要强于其他行业对银行业的风险溢出程度的变化。本文认为在银行业市场化进程中有关部门不应当盲目追求银行数量的增长,过度放低银行准入门槛,而应当综合权衡银行集中度降低带来的收益和风险,制定出科学合理的银行业改革政策。基于本文的研究结论,本文提出了提出勿盲目降低银行集中度、通过产品差异化提高集中度、合理制定地区性银行业市场政策及加强同业业务监管力度的政策建议。
李海霞[9]（2019）在《我国商业银行逆周期资本计提机制与有效性研究》文中研究说明2008年美国次贷危机暴露出了全球金融监管的重大缺陷,引发了人们对现有监管制度顺周期性的深度反思,也促使新的监管理念应运而生。2010年颁布的基于宏观审慎监管角度的《巴塞尔协议Ⅲ》,取代了基于微观审慎监管角度的《巴塞尔协议II》。随后各国监管当局也从宏观审慎的角度推出了自身的金融监管改革方案,加强了对金融业的监管。而宏观审慎监管制度的重要内容就包括构建逆周期监管机制,以缓解金融业顺周期性。作为《巴塞尔协议Ⅲ》的重要组成部分,逆周期监管旨在通过“以丰补歉”的形式熨平经济周期波动,减缓系统性风险积聚,以实现宏观审慎的监管目标。逆周期资本缓冲计提要求商业银行在满足最低资本要求之上,在经济上行时期额外计提资本缓冲,动态调整资本充足率,以备在经济下行期应对资本充足率下滑的情况。论文在逆周期资本监管框架下,对我国商业银行逆周期资本计提机制进行了研究。论文围绕逆周期监管的制度设计,首先,实证检验我国银行资本缓冲是否具有周期性特征,为监管当局实施逆周期资本缓冲的必要性和对不同类型银行、不同周期阶段实施差异化监管的必要性提供实证依据;其次,从逆周期资本缓冲计提的角度出发,探讨在我国逆周期监管中,巴塞尔委员推荐的“信贷/GDP的偏离”作为“挂钩变量”和计提机制的实用性,验证了逆周期资本计提机制在我国的适用性,为我国宏观审慎监管框架下逆周期监管制度的设计和完善提供参考;最后,通过实证检验逆周期资本监管的有效性,验证了逆周期资本缓冲计提机制在我国实践中的有效性。本文围绕逆周期资本计提开展研究,主要的研究结论如下:第一,我国不同类型银行呈现出差异化的顺周期性,这意味着我国引入逆周期资本政策具有现实意义。通过实证研究,发现我国银行业的确存在一定程度的顺周期性特征。但是,在不同的经济周期阶段、不同类型的银行的顺周期性表现有所差异,大型国有银行与一般股份制银行在资本缓冲顺周期性方面的差异更为显着。控制其他因素后,大型国有银行的资本缓冲呈现出显着的顺周期性,股份制商业银行则未呈现出周期性特征;银行整体的资本缓冲周期性特征亦不明显。在控制不同的经济周期因素后,股份制商业银行和银行样本总体均未呈现显着的周期性特征,而5家大型国有银行在经济下行时顺周期性显着,经济上行时未呈现出周期性特征。存在一定顺周期性表明我国银行业可能的确需要计提逆周期资本以抵御系统性风险。第二,基于双边滤波的信贷/GDP偏离指标建立的逆周期资本缓冲计提机制能够较好适应我国现实。通过因子分析,本文验证了信贷/GDP偏离指标对银行业风险具有较好的预警能力,进而使用模拟方法演算了我国逆周期资本缓冲历史计提情况;分别运用单边滤波指标和双边滤波指标,模拟了逆周期资本计提的历史情况。通过模拟实验发现:逆周期资本缓冲计提能够提升银行业整体风险抵御能力;商业银行在信贷过快增长时确实计提了逆周期资本缓冲,提升了风险抵御能力;双边滤波的信贷/GDP偏离指标具有更加准确的预警效果,相应模拟的逆周期资本计提历史数据更加符合我国情况。第三,在实践中,逆周期资本计提机制的确能够降低银行风险水平,提高银行业风险抵御能力。本文通过验证逆周期资本监管的有效性来近似观测逆周期资本计提的有效性。通过设置区别化的监管压力变量,实证检验了《商业银行资本管理办法（试行）》以及宏观审慎评估体系的有效性。实证结果显示,由于《资本管理办法》没有纳入逆周期监管机制,监管压力对银行资本调整行为的影响并不显着。而宏观审慎评估体系纳入了动态的逆周期资本监管机制,大大强化了对于银行资本的监管力度,进而使得整个银行体系风险降低。结果表明,在加入逆周期资本缓冲要求后,监管压力的影响变得显着,银行在监管压力下会主动降低经营风险。因此,计提逆周期资本缓冲的确可以降低银行业风险。本文可能的贡献体现在如下三个方面:（一）本文从不同银行类型和不同经济阶段两个视角探讨了我国银行业的顺周期性特征,为逆周期资本政策提供了理论支持。传统文献多将我国银行业视为一个整体,但从实际情况来看,不同类型银行的顺周期性表现和资本缓冲存在不同的特征,将其混合讨论可能存在一定误区。区别于传统研究结果,本文发现我国不同类型的银行在不同的经济阶段呈现出差异化的周期性表现。这一研究结果为监管机构对不同银行实施差异化管理提供了理论支持。（二）本文采取模拟实验的方法,验证了逆周期资本缓冲计提机制的理论有效性。在对我国银行业风险状况进行分析的基础上,验证了信贷/GDP指标能够较好地判断信贷增长过快和系统性风险积累情况。进一步地,本文提出双边滤波的信贷/GDP偏离这一指标,并分别基于单边滤波和双边滤波的信贷/GDP指标,演算了我国银行业逆周期资本历史计提情况。模拟结果显示,使用双边滤波的信贷/GDP指标作为逆周期资本缓冲挂钩变量,对于我国逆周期资本缓冲计提的现实具有更好的解释力,对于刻画我国逆周期资本缓冲的现状具有一定的实用价值。（三）本文通过研究逆周期资本监管的有效性,验证了逆周期资本计提的实践效果。由于样本数据可得性的限制,我们难以直接观测银行是否按照规定机制计提逆周期资本缓冲。但由于监管压力的现实存在,银行资本有朝向监管标准靠近的动力,因此本文通过验证监管的有效性来近似观测逆周期资本计提的有效性。本文利用《商业银行资本管理办法（试行）》和宏观审慎评估体系在监管方式和监管标准上的不同,设置了区别化的监管压力变量,研究了在《资本管理办法》和MPA考核约束下上市银行资本充足率的变动行为,验证了逆周期资本计提在我国实施的有效性,丰富了这一方向的实证文献。基于相关分析,本文提出了如下政策建议:首先,进一步完善适合我国特点的逆周期资本计提机制。监管机构可以建立前瞻性的逆周期资本缓冲计提框架。其次,对不同银行类型进行差别化的资本监管政策。在推行逆周期监管模式时,监管当局应当充分考虑不同银行的特点,对性质不同、规模不同、风险管理水平不同的银行试行差异化的管理,优化监管资源配置,提高监管效率。最后,要准确确定相机决策政策的实施节点。将逆周期资本缓冲计提定为监管规则,避免了主观判断的干扰,提高了政策的科学性。加强多种政策工具的协同运用,通过协调运用各种政策工具,提高逆周期资本监管的激励相容性。
崔毅[10]（2019）在《混业经营模式下中国金融安全问题研究》文中进行了进一步梳理随着全球经济一体化和金融一体化浪潮的不断推进,包括美国、日本和欧洲在内的西方主要发达国家都已不同程度的在金融产业中展开混业经营业务,混业经营模式逐渐成为国际金融产业发展的主导趋向。在此国际大环境下,我国金融产业从严格的分业走向混业已经成为金融体制改革实践中的必然选择。混业经营模式可以因其形成的规模经济和范围经济而使得金融机构获得更大的市场,降低创新业务开发和推广的成本;可以解决因信息不对称问题而导致整个金融行业效率低下和产生多样性风险的问题。但是随着金融衍生工具被广泛的应用,金融业系统性风险随之增大。2007年由次贷危机引爆的金融危机对全球经济和金融体系形成重创,混业经营模式对金融产业系统安全性的正面影响开始被质疑。2010年美国总统奥巴马签署了《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法》,其核心内容旨在加强保护消费者利益,防范金融业系统性风险,并没有提及将金融业回归到分业经营时代的意思。因此无论是投资者、消费者还是监管层都开始清楚的认识到,简单的将金融业划分为混业模式还是分业模式都不是可以避免危机发生和传播的好方法,选择合理的混业经营模式,建立有效的监管体制和恰当的产业安全评价体系,才是能够发挥混业经营模式的优势效用、提高金融安全的保证。本文首先选择边际期望损失法对银行业的系统性风险进行测度,并对金融控股集团和独立商业银行各自的风控能力与盈利能力进行回归分析比较,发现在2007年的金融危机时和危机后时期,金融集团的风控能力与盈利能力均优于独立的商业银行;接着,本文就以上以上结果分析对金融安全程度有重要影响的部分因素,采用系统混沌动力学和可靠性动力学方法对它们本身及其相互间的关联作用进行金融安全稳定性和系统可靠性分析推演,发现在混业经营模式下金融产业布局、产业结构和产业组织稳定性之间的相互作用会对金融系统安全可靠性产生正面影响;最后,本文建立了金融安全评价体系,重点关注对混业经营模式敏感的关键因子,采用算术平均法计算关键因子得分和评价指数,选取金融危机前期、中期及后期的数据进行实证分析,其结果显示,在测算数据选取期间,中国金融安全指数波动状况与经济发展走势相一致。基于以上研究,结合推动混业经营良性发展的目标,本文提出在加强法制建设和遵守行业监管规范的基础上,我国宜先建立银行控股公司来发展金融混业经营业务,待我国金融体系和国际环境更为成熟的时候,再适时的全面推进金融控股集团模式,确保我国金融产业向完全混业经营模式的安全过渡。本文的创新点主要体现在以下三方面:（1）提出在我国现行金融体系下,金融机构应建立符合自身发展状况的混业经营模式一—银行控股公司模式。在我国以银行业为主导的金融体系当中,随着现代科学技术的飞速发展,各类非银行金融机构参与原传统银行业务的意愿和能力增加,迫使银行业也加速主动出击选择适当的创新业务来拓展市场,增加绩效。《中华人民共和国商业银行法》第43条规定:“商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务,不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资,但国家另有规定的除外。”基于此法律要求,对当前金融产业选择以银行业为主导机构,建立符合现行法律框架的银行控股公司的混业经营模式,是金融业向完全的金融控股集团转变的恰当模式。（2）提出了基于系统动力学的金融系统安全可靠性优化策略。通过对影响整个金融产业系统安全的变量进行系统动力学分析,建立金融系统安全模型及优化的基本框架,推导其对系统安全可靠性的影响机理,认为提高产业布局可靠性、产业结构可靠性、产业组织可靠性等指标性能,是优化金融安全系统可靠性的有效策略。系统动力学强调系统、整体的观点和联系、发展、运动的观点,究其实质是一种定性与定量相结合、系统综合推理的方法。通过此方法对金融产业系统内部各变量之间建立反馈机制,筛选出的金融产业系统安全可靠性影响变量更为精准,从而使得该优化策略的性能达到最佳得到了保证。（3）在导入产业安全理论基础上,建立金融安全指数评价体系,并采用算术平均法对金融安全的关键因子进行计算。基于我国的金融体制改革正处于大变革的时期,因此对此评价指标体系的关键因子选取上,侧重于选择对混业经营模式敏感的因子,并从对这些指标“同等无知”的统计学观点出发,采用算术平均法依次对关键因子和产业指数进行计算。经实证,该方法计算得出的产业安全指数波动情况与数据采集期的金融发展状况一致。该体系的建立为我国金融安全评价提供了一种符合时代特征的方法,其评价结果对当今的决策者而言更加具有参考性。
二、国际银行业风险管理的发展历程（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、国际银行业风险管理的发展历程（论文提纲范文）
（1）银行业开放对我国银行风险的影响研究 ——基于商业银行的微观证据（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究 |
| 1.2.2 国内研究 |
| 1.2.3 文献述评 |
| 1.3 研究内容和方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点 |
| 第二章 我国银行业开放的历程和现状 |
| 2.1 我国银行业开放的历程 |
| 2.1.1 起步阶段 |
| 2.1.2 快速发展阶段 |
| 2.1.3 曲折发展阶段 |
| 2.1.4 全面发展的新时期 |
| 2.2 我国银行业开放的现状分析 |
| 2.2.1 银行业“引进来”发展现状 |
| 2.2.2 银行业“走出去”发展现状 |
| 第三章 银行业开放对银行风险影响的理论分析 |
| 3.1 银行业“引进来”对银行风险影响的理论分析 |
| 3.1.1 “引进来”降低银行风险的作用机理 |
| 3.1.2 “引进来”增加银行风险的作用机理 |
| 3.2 银行业“走出去”对银行风险影响的理论分析 |
| 3.2.1 “走出去”降低银行风险的作用机理 |
| 3.2.2 “走出去”增加银行风险的作用机理 |
| 3.3 研究假设 |
| 第四章 银行业开放对银行风险影响的实证研究 |
| 4.1 数据来源、变量选取与模型构建 |
| 4.1.1 研究样本与数据来源 |
| 4.1.2 变量的选取与说明 |
| 4.1.3 模型的构建 |
| 4.2 描述性统计分析 |
| 4.3 回归结果分析 |
| 4.3.1 银行业开放对大型商业银行风险的影响效应 |
| 4.3.2 银行业开放对中小型商业银行风险的影响效应 |
| 4.3.3 控制变量的回归结果分析 |
| 4.4 稳健性检验 |
| 4.4.1 控制双向因果关系 |
| 4.4.2 解决遗漏变量问题 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 结论与政策建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.2.1 有效化解和管理银行自身风险 |
| 5.2.2 持续加强对银行业的监管 |
| 5.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）我国开放银行业的风险防控研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景与选题意义 |
| 1.2 研究内容与研究方法 |
| 1.3 技术路线图 |
| 1.4 创新与不足 |
| 2 理论基础与文献综述 |
| 2.1 相关理论 |
| 2.2 文献综述 |
| 3 开放银行业及其风险概述 |
| 3.1 开放银行业的内在机理 |
| 3.2 开放银行业的模式 |
| 3.3 开放银行业的发展过程 |
| 3.4 开放银行业的风险介绍 |
| 3.5 开放银行业的风险形成机制 |
| 4 国内外开放银行业风险防控对比--法律法规与标准 |
| 4.1 境外开放银行业法律法规与标准分析 |
| 4.2 国内开放银行业法律法规与标准分析 |
| 4.3 国内外开放银行业法律法规与标准比较分析总结 |
| 5 国内外开放银行业风险防控案例分析 |
| 5.1 国内开放银行业风险防控案例分析—浦发银行API Bank |
| 5.2 国外开放银行业风险防控案例分析—西班牙对外银行(BBVA) |
| 5.3 案例总结 |
| 5.4 国内开放银行业风险防控问题总结 |
| 5.5 国外开放银行业风险防控经验 |
| 6 优化我国开放银行业风险防控的对策建议 |
| 6.1 国家层面 |
| 6.2 银行层面 |
| 6.3 总结 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）金融科技对我国银行业竞争力的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容与框架结构 |
| 1.3 研究方法、创新点与不足之处 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 创新点 |
| 1.3.3 不足之处 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 金融科技研究综述 |
| 2.1.1 金融科技的定义 |
| 2.1.2 金融科技的功能 |
| 2.1.3 金融科技的风险与监管 |
| 2.2 银行业竞争力研究综述 |
| 2.2.1 银行业竞争力的内涵 |
| 2.2.2 银行业竞争力的衡量方法 |
| 2.3 金融科技对银行业的影响研究 |
| 2.3.1 金融科技对银行业的正面影响 |
| 2.3.2 金融科技对银行业的负面影响 |
| 2.4 文献述评 |
| 第3章 我国银行业发展与竞争力的演化 |
| 3.1 我国银行业的改革历程 |
| 3.1.1 我国银行业二元化改革时期 |
| 3.1.2 我国银行业多元化改革时期 |
| 3.1.3 我国银行业股份制改革时期 |
| 3.2 我国银行业竞争力现状分析 |
| 3.2.1 我国银行业盈利能力分析 |
| 3.2.2 我国银行业风险抵御能力分析 |
| 3.2.3 我国银行业流动性能力分析 |
| 3.2.4 我国银行业发展能力分析 |
| 3.3 我国银行业现阶段面临的问题与挑战 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 金融科技的内涵、细分领域和我国发展现状 |
| 4.1 金融科技内涵、发展和业务模式 |
| 4.1.1 金融科技的内涵 |
| 4.1.2 金融科技的发展历程 |
| 4.1.3 金融科技的参与主体和业务模式 |
| 4.2 金融科技的细分领域 |
| 4.2.1 大数据 |
| 4.2.2 人工智能 |
| 4.2.3 区块链 |
| 4.2.4 云计算 |
| 4.3 我国金融科技发展现状 |
| 4.3.1 中美金融科技比较综述 |
| 4.3.2 各类底层技术的中美比较 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 金融科技影响我国银行业竞争力的机制分析 |
| 5.1 金融科技对于我国银行业的负面冲击 |
| 5.1.1 金融科技对我国银行业负债业务的冲击 |
| 5.1.2 金融科技对我国银行业资产业务的冲击 |
| 5.1.3 金融科技对我国银行业中间业务的冲击 |
| 5.2 金融科技对我国银行业竞争力的提升路径 |
| 5.2.1 大数据与银行分析能力升级 |
| 5.2.2 人工智能与银行经营能力提升 |
| 5.2.3 区块链与银行业务创新 |
| 5.2.4 云计算与银行信息系统升级 |
| 5.3 本章小结 |
| 第6章 金融科技对我国银行业竞争力影响的实证研究 |
| 6.1 计量模型的建立 |
| 6.2 变量描述 |
| 6.3 研究样本与统计性描述 |
| 6.3.1 研究样本 |
| 6.3.2 样本的统计性描述 |
| 6.4 基准回归结果 |
| 6.5 异质性检验 |
| 6.6 稳健性检验 |
| 6.7 本章小结 |
| 第7章 结论与对策建议 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 对策建议 |
| 7.2.1 国家政策层面 |
| 7.2.2 行业监管层面 |
| 7.2.3 银行发展层面 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 |
（4）互联网消费金融对系统性金融风险的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.2 研究内容与基本框架 |
| 1.3 研究方法与创新点 |
| 1.4 文献综述 |
| 1.4.1 互联网消费金融文献综述 |
| 1.4.2 系统性金融风险文献综述 |
| 1.4.3 风险溢出相关文献 |
| 第二章 互联网消费金融发展概述 |
| 2.1 互联网消费金融分类及典型平台 |
| 2.1.1 互联网消费金融分类 |
| 2.1.2 互联网消费金融典型平台 |
| 2.2 中国互联网消费金融行业发展过程 |
| 2.3 中国互联网消费金融行业发展环境分析 |
| 2.3.1 行业政治环境 |
| 2.3.2 行业经济环境 |
| 2.3.3 行业社会环境 |
| 2.3.4 行业技术环境 |
| 第三章 互联网消费金融对系统性金融风险的定性分析 |
| 3.1 系统性金融风险相关研究 |
| 3.1.1 系统性金融风险的理论基础 |
| 3.1.2 系统性金融风险的概念 |
| 3.1.3 系统性金融风险的基本特征 |
| 3.2 互联网消费金融对系统性金融风险影响的风险传导机制分析 |
| 3.2.1 互联网消费金融对银行业风险的影响及研究命题 |
| 3.2.2 互联网消费金融对非银行金融业的影响及研究命题 |
| 第四章 互联网消费金融对系统性金融风险影响的实证分析 |
| 4.1 模型选择与说明 |
| 4.1.1 VaR方法 |
| 4.1.2 CoVaR方法 |
| 4.1.3 GARCH模型 |
| 4.1.4 基于GARCH类模型的CoVaR方法 |
| 4.2 变量设定及数据选取 |
| 4.3 实证建模分析 |
| 4.3.1 VaR模型处理 |
| 4.3.2 CoVaR方法实证分析 |
| 第五章 结论与可行性建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 可行性建议 |
| 5.2.1 对银行业发展的可行性建议 |
| 5.2.2 对证券业发展的可行性建议 |
| 5.2.3 对保险业发展的可行性建议 |
| 5.2.4 对多元金融业发展的可行性建议 |
| 5.2.5 对互联网消费金融行业发展的可行性建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 |
（5）国家审计监督与金融风险防范关系研究 ——基于银行的实证分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导论 |
| 一、选题背景及意义 |
| 二、研究思路和内容 |
| 三、研究方法 |
| 第一章 文献综述 |
| 第一节 关于银行风险 |
| 一、银行风险产生原因 |
| 二、银行风险影响因素 |
| 第二节 政府行为与银行风险 |
| 一、金融监管的作用 |
| 二、政府治理对银行风险的影响 |
| 第三节 国家审计影响政府治理研究 |
| 第四节 国家审计对金融风险防范的作用 |
| 一、国家审计的实现方式 |
| 二、国家审计与微观银行风险 |
| 三、国家审计与宏观金融安全 |
| 第五节 文献评述 |
| 第二章 基本理论 |
| 第一节 银行业风险 |
| 一、风险含义及分类 |
| 二、风险状况分析 |
| 三、风险测度方法 |
| 第二节 银行监管体系 |
| 一、银行监管制度背景 |
| 二、改革开放后银行监管发展 |
| 三、银行监管现状及问题 |
| 第三节 国家审计基本依据 |
| 一、法律法规方面 |
| 二、历史经验方面 |
| 三、现实需要方面 |
| 第四节 国家审计防范银行风险的功能分析 |
| 一、国家审计与其他监管部门职能区分 |
| 二、国家审计功能定位 |
| 三、国家审计的实践与发展 |
| 第五节 国家审计影响银行风险的作用机理 |
| 一、国家审计作用方式 |
| 二、国家审计实现路径 |
| 第六节 国家审计理论基础 |
| 一、公共受托责任理论 |
| 二、新公共管理理论 |
| 三、免疫系统理论 |
| 四、国家治理理论 |
| 本章小结 |
| 第三章 国家审计监督与全国性银行风险 |
| 第一节 引言 |
| 第二节 理论分析与研究假设 |
| 第三节 研究设计 |
| 一、样本选取与数据来源 |
| 二、模型设定 |
| 第四节 实证分析 |
| 一、描述性统计 |
| 二、回归分析结果 |
| 三、稳健性测试 |
| 第五节 进一步分析 |
| 一、国家审计频次的影响 |
| 二、审计结果公告的影响 |
| 三、对其他风险因素的影响 |
| 四、对盈利能力的影响 |
| 本章小结 |
| 第四章 国家审计监督与地方性银行风险 |
| 第一节 引言 |
| 第二节 理论分析与研究假设 |
| 第三节 研究设计 |
| 一、数据来源 |
| 二、变量与模型设计 |
| 第四节 实证分析 |
| 一、统计性描述 |
| 二、回归分析结果 |
| 三、稳健性测试 |
| 第五节 进一步分析 |
| 一、对银行盈利能力影响 |
| 二、对资本充足率的影响 |
| 三、不同地区审计效能差异 |
| 四、银行上市后影响因素变化 |
| 本章小结 |
| 第五章 国家审计监督与区域银行风险 |
| 第一节 引言 |
| 第二节 理论分析与研究假设 |
| 第三节 研究设计 |
| 一、数据来源 |
| 二、变量与模型设计 |
| 第四节 实证分析 |
| 一、统计性描述 |
| 二、回归分析结果 |
| 三、稳健性测试 |
| 第五节 进一步分析 |
| 本章小结 |
| 第六章 完善国家审计防范银行风险的实现机制 |
| 第一节 突出预防性和建设性作用 |
| 第二节 优化金融审计方法 |
| 一、推进大数据分析方法的应用 |
| 二、强化动态风险跟踪和监测 |
| 第三节 完善金融审计组织模式 |
| 一、做好组织模式的顶层设计 |
| 二、促进上下联动与协同效应 |
| 第四节 加强金融审计人才培养 |
| 第五节 创新金融审计公告方式 |
| 本章小结 |
| 第七章 结论 |
| 一、研究结论 |
| 二、研究创新 |
| 三、研究局限 |
| 四、未来展望 |
| 参考文献 |
| 在读期间研究成果 |
| 致谢 |
（6）基于系统网络与市场主体有限理性行为的银行业风险传染研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 相关概念界定与现有综述述评 |
| 1.2.2 关于银行业风险传染路径的研究 |
| 1.2.3 关于行为金融因素的研究 |
| 1.2.4 现有研究不足与研究趋势 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 主要工作和创新 |
| 1.4.1 主要工作 |
| 1.4.2 主要创新 |
| 1.5 基本结构与技术路线 |
| 1.5.1 基本结构 |
| 1.5.2 技术路线 |
| 第2章 系统网络中银行业风险传染路径研究 |
| 2.1 对手违约路径 |
| 2.1.1 对手违约路径的来源与概念 |
| 2.1.2 对手违约路径下的风险传染机制 |
| 2.2 流动性展期路径 |
| 2.2.1 流动性展期路径的来源与概念 |
| 2.2.2 流动性展期路径下的风险传染机制 |
| 2.3 共同资产持有路径 |
| 2.3.1 共同资产持有路径的来源与概念 |
| 2.3.2 共同资产持有路径下的风险传染机制 |
| 2.4 基于银行业风险传染路径的系统网络模型 |
| 2.4.1 资产负债表关联模型 |
| 2.4.2 风险传染路径模型 |
| 2.5 系统网络中三类风险传染路径的仿真模拟 |
| 2.5.1 复杂网络相关概念 |
| 2.5.2 复杂网络模型 |
| 2.5.3 银行业复杂网络生成 |
| 2.5.4 仿真模拟的参数设置 |
| 2.5.5 三类路径下银行业风险传染过程与结果 |
| 2.6 小结 |
| 第3章 市场主体有限理性行为对银行业风险传染影响研究 |
| 3.1 信息溢出因素 |
| 3.1.1 信息溢出的来源与概念 |
| 3.1.2 信息溢出对银行业风险传染的影响机制 |
| 3.2 异质信念因素 |
| 3.2.1 异质信念的来源与概念 |
| 3.2.2 异质信念对银行业风险传染的影响机制 |
| 3.3 投资者情绪因素 |
| 3.3.1 投资者情绪的来源与概念 |
| 3.3.2 投资者情绪对银行业风险传染的影响机制 |
| 3.4 行为金融因素影响下的市场主体有限理性行为模型 |
| 3.4.1 信息溢出因素影响模型 |
| 3.4.2 异质信念因素影响模型 |
| 3.4.3 投资者情绪因素影响模型 |
| 3.5 行为金融因素影响下有限理性行为对风险传染的影响模拟 |
| 3.5.1 仿真模拟思路 |
| 3.5.2 信息溢出因素对银行业风险传染的影响 |
| 3.5.3 异质信念因素对银行业风险传染的影响 |
| 3.5.4 投资者情绪因素对银行业风险传染的影响 |
| 3.5.5 三类行为金融因素影响下有限理性行为对风险传染的影响 |
| 3.6 小结 |
| 第4章 我国银行业风险传染压力测试研究 |
| 4.1 压力测试样本与数据 |
| 4.1.1 样本说明与分析 |
| 4.1.2 数据处理 |
| 4.2 银行业风险暴露与稳健性分析 |
| 4.3 压力测试过程与结果 |
| 4.3.1 初始破产冲击下银行业风险传染压力测试 |
| 4.3.2 初始流动性冲击下银行业风险传染压力测试 |
| 4.4 压力测试分析与对策 |
| 4.5 小结 |
| 第5章 银行业风险传染监管体系研究 |
| 5.1 微观审慎监管 |
| 5.1.1 杠杆率监管 |
| 5.1.2 流动性监管 |
| 5.2 宏观审慎监管 |
| 5.2.1 附加杠杆率要求 |
| 5.2.2 逆周期监管 |
| 5.3 中观审慎监管 |
| 5.3.1 长期与短期同业借贷网络监管 |
| 5.3.2 资产重叠网络监管 |
| 5.3.3 银行异质性监管 |
| 5.4 政府救助 |
| 5.4.1 救助方式 |
| 5.4.2 救助目标 |
| 5.4.3 救助时机 |
| 5.5 小结 |
| 第6章 结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究展望 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表的论文和其它科研情况 |
（7）政府对商业银行金融风险监管的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究现状 |
| 1.2.1 国内政府银行风险监管研究 |
| 1.2.2 国外政府银行风险监管研究 |
| 1.2.3 研究评述 |
| 1.3 研究内容和方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点及不足之处 |
| 1.5 本章小结 |
| 第2章 相关概念及理论 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 对商业银行的界定 |
| 2.1.2 监管、风险及其相关概念辨析 |
| 2.1.3 银行业风险的定义 |
| 2.2 相关理论 |
| 2.2.1 公共利益论 |
| 2.2.2 系统风险论 |
| 2.2.3 规避性金融创新理论 |
| 2.2.4 金融中介理论 |
| 2.2.5 金融脆弱理论 |
| 2.2.6 金融约束理论 |
| 第3章 商业银行政府监管概述 |
| 3.1 银行监管的含义及原则 |
| 3.1.1 银行监管的含义 |
| 3.1.2 银行监管的原则 |
| 3.2 政府对商业银行金融风险监管的历史发展 |
| 3.3 政府对商业银行监管的必要性与责任和内容 |
| 3.3.1 政府对商业银行监管的必要性 |
| 3.3.2 商业银行政府监管的责任定位 |
| 3.3.3 商业银行政府监管的内容表现 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 政府对商业银行金融风险监管现状及问题所在 |
| 4.1 政府对商业银行监管现状 |
| 4.1.1 监管主体及监管目标 |
| 4.1.2 商业银行政府监管指标 |
| 4.1.3 商业银行政府监管方法 |
| 4.1.4 商业银行政府监管基本原则 |
| 4.1.5 商业银行政府监管机制 |
| 4.1.6 商业银行政府监管效能 |
| 4.2 商业银行政府监管存在的问题 |
| 4.2.1 监管人员部分存在寻租行为 |
| 4.2.2 监管风险甄别意识有待提高 |
| 4.2.3 政府监管行权盲目 |
| 4.2.4 滞后与不完善的法律制度 |
| 第5章 政府对商业银行金融风险监管存在问题的原因 |
| 5.1 政府监管职责存在混乱 |
| 5.2 缺乏良好的银行监管宏观环境 |
| 5.3 监管重点不突出，内容不完备 |
| 5.4 行政管理体制改革不到位 |
| 5.5 金融监管体制改革不彻底 |
| 第6章 英、美国家银行监管的经验及启示 |
| 6.1 英国商业银行风险监管 |
| （1） 银行的监管机构 |
| （2） 英国银行的风险评级体系 |
| 6.2 美国商业银行风险监管 |
| （1） 两线多重特征 |
| （2） 伞型监管模式 |
| 6.3 英国与美国风险监管的启示 |
| 第7章 完善政府对商业银行金融风险监管的主要对策 |
| 7.1 转变政府职能 |
| 7.2 建立健全监管法律体系，并严格执行 |
| 7.3 完善监管机制 |
| 7.3.1 构建金融稳定协调机制和信息共享机制 |
| 7.3.2 保证商业银行监管机构的独立性 |
| 7.3.3 实施信息披露制度，重视外部审计作用 |
| 7.3.4 完善存款保险制度，强化存款保险的风险处置功能 |
| 7.4 加大政府监管力度 |
| 7.4.1 由合规性监管向风险性监管转变 |
| 7.4.2 对商业银行的持续监管 |
| 7.4.3 拓展监管范围 |
| 7.5 加强监管队伍建设 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（8）银行集中度与银行业风险关系研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 选题的背景和意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 本文的研究方法、创新点与结构安排 |
| 1.2.1 本文的研究方法 |
| 1.2.2 本文的创新点 |
| 1.2.3 本文的结构安排 |
| 1.3 主要概念的界定 |
| 1.3.1 银行集中度 |
| 1.3.2 银行风险 |
| 1.3.3 风险传染 |
| 第2章 理论与文献综述 |
| 2.1 银行集中度相关理论综述 |
| 2.1.1 银行集中度影响因素分析 |
| 2.1.2 产业组织理论综述 |
| 2.2 银行业风险相关理论综述 |
| 2.2.1 银行风险概述 |
| 2.2.2 金融风险传染及溢出理论 |
| 2.3 银行集中度对银行业风险的影响研究 |
| 2.3.1 银行集中度与银行风险关系:假说及实证 |
| 2.3.2 银行竞争主体多元化与银行业风险关系研究 |
| 2.3.3 银行集中度与银行业风险传染研究 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 我国银行业相关特征事实与国际比较 |
| 3.1 我国银行业相关特征事实 |
| 3.1.1 我国银行业市场结构变迁 |
| 3.1.2 我国银行集中度总体状况测度 |
| 3.1.3 我国银行业风险水平分析 |
| 3.2 美国银行业相关比较 |
| 3.2.1 相关监管制度变迁 |
| 3.2.2 美国银行集中度情况分析 |
| 3.2.3 美国银行业风险分析 |
| 3.3 欧盟银行业相关比较 |
| 3.3.1 欧盟银行集中度情况分析 |
| 3.3.2 欧盟银行业风险分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 银行集中度、信贷资产质量与银行业风险 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 模型设定与说明 |
| 4.2.1 模型设计 |
| 4.2.2 指标说明与数据来源 |
| 4.3 描述性统计 |
| 4.4 基本回归结果分析 |
| 4.4.1 银行集中度与银行业风险关系的检验 |
| 4.4.2 市场化程度的作用 |
| 4.4.3 政府干预程度的作用 |
| 4.5 稳健性检验 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 银行集中度、地区间风险溢出与银行业风险 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 模型设定 |
| 5.2.1 空间计量经济模型设计 |
| 5.2.2 变量选取与数据说明 |
| 5.3 实证结果及分析 |
| 5.3.1 空间滞后模型估计结果 |
| 5.3.2 空间杜宾模型估计结果 |
| 5.4 稳健性检验 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 银行集中度、部门间风险传染与银行业风险 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 数据选取及描述性统计 |
| 6.2.1 数据选取 |
| 6.2.2 描述性统计 |
| 6.2.3 平稳性与异方差检验 |
| 6.3 实证分析 |
| 6.3.1 模型设计:DCC-GARCH和 CoVaR的估计 |
| 6.3.2 实证结果及分析 |
| 6.4 稳健性检验:基于GARCH模型的检验 |
| 6.4.1 模型设计:GARCH模型 |
| 6.4.2 实证结果及分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 结论和政策建议 |
| 7.1 本文主要结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.2.1 勿盲目降低银行集中度 |
| 7.2.2 通过产品差异性提高银行集中度 |
| 7.2.3 合理制定地区性银行业市场政策 |
| 7.2.4 加强同业业务监管力度 |
| 7.3 不足及未来研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）我国商业银行逆周期资本计提机制与有效性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 选题意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 相关概念的界定 |
| 1.4 研究目标与内容 |
| 1.5 研究方法与基本框架 |
| 1.5.1 研究方法 |
| 1.5.2 研究框架图示 |
| 1.6 可能的创新之处 |
| 2.文献综述 |
| 2.1 关于宏观审慎监管的研究文献 |
| 2.1.1 宏观审慎监管的必要性 |
| 2.1.2 宏微观审慎监管的差异 |
| 2.1.3 宏观审慎监管的主体 |
| 2.1.4 宏观审慎监管的范围 |
| 2.1.5 宏观审慎监管的工具 |
| 2.1.6 宏观审慎监管的适用性 |
| 2.2 关于巴塞尔协议监管框架的研究文献 |
| 2.2.1 巴塞尔协议的变革 |
| 2.2.2 巴塞尔协议对我国银行监管的影响 |
| 2.2.3 巴塞尔协议与银行资本监管 |
| 2.3 关于银行资本监管的研究文献 |
| 2.3.1 对银行资本充足率监管的研究 |
| 2.3.2 顺周期资本监管的研究 |
| 2.3.3 逆周期资本监管的研究 |
| 2.4 关于银行资本缓冲的研究文献 |
| 2.4.1 银行持有资本缓冲的必要性 |
| 2.4.2 资本缓冲与经济周期的关系研究 |
| 2.4.3 银行逆周期资本缓冲计提研究 |
| 2.5 文献简评 |
| 3.商业银行资本充足率监管:国际经验与我国现状 |
| 3.1 国外商业银行资本充足率监管 |
| 3.1.1 国外商业银行资本充足率监管:起源与发展 |
| 3.1.2 国外资本充足率监管的实践:以美国为例 |
| 3.1.3 美国银行业资本充足率监管进展 |
| 3.2 我国商业银行对于资本充足率的监管 |
| 3.2.1 我国商业银行资本充足率监管:起源与发展 |
| 3.2.2 我国商业银行资本充足率监管进展 |
| 3.3 结论与启示 |
| 4.我国商业银行资本缓冲的周期性研究 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 我国银行资本缓冲与经济周期 |
| 4.2.1 我国经济周期概述 |
| 4.2.2 信贷/GDP偏离与资本缓冲 |
| 4.3 我国商业银行资本缓冲周期性的实证分析 |
| 4.3.1 资本缓冲周期性的总体特征分析 |
| 4.3.2 资本缓冲周期性的阶段特征分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 5.我国商业银行逆周期资本缓冲计提机制研究 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 逆周期资本缓冲计提作用机制 |
| 5.3 我国商业银行逆周期资本缓冲挂钩变量选择实证分析 |
| 5.3.1 理论分析与研究假设 |
| 5.3.2 数据来源与指标选取 |
| 5.3.3 主成分回归 |
| 5.3.4 回归分析 |
| 5.4 我国商业银行基于“挂钩变量”的逆周期资本缓冲计提的模拟分析 |
| 5.4.1 指标选取和机制的构建 |
| 5.4.2 逆周期资本计提的模拟分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 6.我国商业银行逆周期资本计提实践有效性检验 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 我国商业银行传统资本监管效果的实证研究 |
| 6.2.1 理论分析与研究假设 |
| 6.2.2 模型设定 |
| 6.2.3 实证结果与分析 |
| 6.3 我国宏观审慎评估体系(MPA)监管效果实证研究 |
| 6.3.1 理论分析与模型设定 |
| 6.3.2 变量选择 |
| 6.3.3 回归结果 |
| 6.4 本章小结 |
| 7.总结、不足与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.2.1 加快完善适应我国国情的逆周期监管机制 |
| 7.2.2 加强多种政策工具的协同运用 |
| 7.2.3 提高资本监管的激励相容性 |
| 7.3 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录一、变量相关系数矩阵 |
| 附录二、我国银行业风险数据图 |
| 附录三、部分回归结果 |
| 后记 |
| 致谢 |
| 在读期间科研成果目录 |
（10）混业经营模式下中国金融安全问题研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 引言 |
| 1.1 研究问题及意义 |
| 1.1.1 研究问题 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究方法 |
| 1.3 研究思路 |
| 1.4 本文创新点 |
| 1.5 论文其余部分的结构安排与主要内容 |
| 2 理论基础与文献综述 |
| 2.1 理论基础 |
| 2.1.1 金融安全理论 |
| 2.1.2 经济安全观和产业安全观 |
| 2.1.3 系统科学与工程理论 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 金融混业与经营绩效 |
| 2.2.2 金融混业与金融风险 |
| 2.2.3 金融混业与制度变迁 |
| 2.2.4 金融监管、金融风险与金融安全 |
| 2.2.5 文献评述 |
| 3 金融混业经营现状分析 |
| 3.1 金融混业的范畴及功能 |
| 3.1.1 金融混业的基本范畴 |
| 3.1.2 金融混业经营的功能 |
| 3.2 主要国家金融混业经营现状、比较与启示 |
| 3.2.1 美国金融控股公司模式 |
| 3.2.2 英国银行母公司控股模式 |
| 3.2.3 日本渐进的金融控股公司模式 |
| 3.2.4 德国和欧洲国家的全能银行模式 |
| 3.2.5 比较与启示 |
| 3.3 中国金融混业经营现状 |
| 3.3.1 中国金融业构成 |
| 3.3.2 中国金融混业经营演进 |
| 3.3.3 中国金融混业发展现状与普惠金融 |
| 3.3.4 中国金融混业经营特征 |
| 3.3.5 金融混业经营发展的意义 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 混业经营模式下金融安全的关键要素:风险与绩效 |
| 4.1 金融系统性风险测度 |
| 4.1.1 金融系统性风险指标体系 |
| 4.1.2 计量模型 |
| 4.1.3 样本与数据来源 |
| 4.1.4 结果与分析 |
| 4.2 金融系统经营绩效分析 |
| 4.2.1 计量方法 |
| 4.2.2 结果与分析 |
| 4.3 混业经营优选模式——银行控股公司 |
| 4.3.1 银行业混业经营模式选择 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 混业经营模式下金融系统安全分析 |
| 5.1 金融系统安全概念模型 |
| 5.2 金融系统安全影响因素的不确定性分析 |
| 5.3 混业经营模式下金融系统稳定性理论 |
| 5.3.1 金融监管与金融创新对金融系统稳定性的影响 |
| 5.3.2 金融系统稳定性的混沌动力学分析 |
| 5.3.3 数值模拟与仿真 |
| 5.4 混业经营模式下金融系统安全可靠性优化策略 |
| 5.4.1 金融系统安全优化对象 |
| 5.4.2 金融系统安全可靠性动力学流图及仿真 |
| 5.4.3 金融安全系统可靠性优化策略 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 混业经营模式下金融安全指数 |
| 6.1 混业经营模式下中国金融安全指数评价 |
| 6.2 关键因子及评分标准 |
| 6.2.1 经济实力与经济运行 |
| 6.2.2 治理能力与政策有效性 |
| 6.2.3 国际收支与外部影响 |
| 6.2.4 金融运行与金融发展 |
| 6.2.5 金融稳健性与控制力 |
| 6.3 结果与分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 结论与对策建议 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 对策建议 |
| 7.2.1 法制环境建设方面 |
| 7.2.2 行业综合性监管体制建立方面 |
| 7.3 论文存在的不足与进一步研究建议 |
| 参考文献 |
| 附录A |
| 作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 |
| 学位论文数据集 |
四、国际银行业风险管理的发展历程（论文参考文献）
- [1]银行业开放对我国银行风险的影响研究 ——基于商业银行的微观证据[D]. 宋艳静. 河北大学, 2021(02)
- [2]我国开放银行业的风险防控研究[D]. 张俊. 暨南大学, 2020(04)
- [3]金融科技对我国银行业竞争力的影响研究[D]. 张琦. 对外经济贸易大学, 2020(01)
- [4]互联网消费金融对系统性金融风险的影响研究[D]. 薛骊阳. 北京邮电大学, 2020(05)
- [5]国家审计监督与金融风险防范关系研究 ——基于银行的实证分析[D]. 李斐. 中南财经政法大学, 2020(07)
- [6]基于系统网络与市场主体有限理性行为的银行业风险传染研究[D]. 李志楠. 山西财经大学, 2019(01)
- [7]政府对商业银行金融风险监管的研究[D]. 吴玫. 湖南农业大学, 2019(08)
- [8]银行集中度与银行业风险关系研究[D]. 江雪. 中央财经大学, 2019(08)
- [9]我国商业银行逆周期资本计提机制与有效性研究[D]. 李海霞. 西南财经大学, 2019(12)
- [10]混业经营模式下中国金融安全问题研究[D]. 崔毅. 北京交通大学, 2019(12)